华泰期货_20171124_华泰期货量化策略专题报告：CTA量化策略因子系列（四）策略因子组合与择时1

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文件名称：华泰期货_20171124_华泰期货量化策略专题报告：CTA量化策略因子系列（四）策略因子组合与择时1

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更新时间：2022-08-03 21:30:00

报告摘要：动量策略是基于标的资产价格的动量效应而设计的交易策略，即预先对资产的动量因子设定过滤准则，当资产过去一段时间的收益满足过滤准则就买入或卖出相应资产的投