经典量化策略:Dual Thrust(期货).py

时间:2023-05-19 04:49:03
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更新时间:2023-05-19 04:49:03

Dual Thrust 期货 量化交易 量化交易策略

Dual Thrust是一个趋势跟踪系统,由Michael Chalek在20世纪80年代开发,曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。本策略回测收益率24.14%,最大回撤20.65%,夏普比率1.99


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