VaR模型及其在证券投资管理中的应用* (2006年)

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文件名称：VaR模型及其在证券投资管理中的应用* (2006年)

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更新时间：2024-06-13 11:17:22

自然科学 论文

VaR模型是近年来用于测量和控制市场风险的主要方法之一，分析了VaR模型的基本原理和考虑的主要因素，根据函数所反映的映射关系，将资产组合价值与其相关的市场风险因素的关系分为线性关系和非线性关系，推导了在正常市场条件下VaR值的计算方法，并探讨了VaR模型在投资组合构造、投资风险控制、信息披露、金融监管等方面的应用。