基于风险价值的证券投资组合 (2006年)

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文件名称：基于风险价值的证券投资组合 (2006年)
文件大小：430KB
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更新时间：2021-04-25 19:51:04
自然科学 论文 在风险价值（VAR）模型一种计算方法——德尔塔正态法的基础上，采用了投资组合比例随机搜索的方法，即对于一个投资组合，利用随机数搜索和变换步长搜索两种方法调整其权重，以得到最小的VAR值，从而为投资者降低风险，并在VAR计算方法上做出新探索。