基于风险价值的证券投资组合 (2006年)

时间:2024-05-15 13:37:44
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更新时间:2024-05-15 13:37:44

自然科学 论文

在风险价值(VAR)模型一种计算方法——德尔塔正态法的基础上,采用了投资组合比例随机搜索的方法,即对于一个投资组合,利用随机数搜索和变换步长搜索两种方法调整其权重,以得到最小的VAR值,从而为投资者降低风险,并在VAR计算方法上做出新探索。


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