带投资收益的离散风险模型研究 (2008年)

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文件名称：带投资收益的离散风险模型研究 (2008年)

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更新时间：2024-06-07 20:51:20

自然科学 论文

在离散复合二项模型中加人一个随机投资收益而得到带投资的离散风险模型，在这种模型下得到了破产概率所满足的积分方程，有限时间内破产、破产时刻、破产前一刻盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式，也得到了和经典模型相类似的破产概率表达式和Lundberg不等式．