关于投资收益-风险模型等价性的证明 (2003年)

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文件名称：关于投资收益-风险模型等价性的证明 (2003年)

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更新时间：2024-05-28 21:18:13

自然科学 论文

通过拉格朗日乘子法和Kuhn-Tucker条件证明了投资收益-风险模型两种策略的等价性，即这两种策略对应的最优投资组合是相同的。