浮动票面利率可转换公司债券的定价* (2007年)

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文件名称：浮动票面利率可转换公司债券的定价* (2007年)
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更新时间：2021-06-13 04:49:54
自然科学 论文 对可转换债券的性质及相关内容进行了深入分析，在详细考察2个重要基础随机变量——票面利率与股票价格——的基础上，运用无套利原理推导出了浮动票面利率可转换债券定价模型。其特例就是Black-Scholes微分方程．