浮动票面利率可转换公司债券的定价* (2007年)

【文件属性】：

文件名称：浮动票面利率可转换公司债券的定价* (2007年)

文件大小：1.68MB

文件格式：PDF

更新时间：2024-07-02 22:36:34

自然科学 论文

对可转换债券的性质及相关内容进行了深入分析，在详细考察2个重要基础随机变量——票面利率与股票价格——的基础上，运用无套利原理推导出了浮动票面利率可转换债券定价模型。其特例就是Black-Scholes微分方程．