文件名称：信用攸关的利率互换的定价 (2011年)
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更新时间：2024-06-08 02:55:39
自然科学 论文
在约化方法的框架下,针对实务界出现的一种新型信用衍生产品―――信用攸关的利率互换(credit contingent interest rate swap,CCI RS ),以偏微分方程(partial differential equation,PDE)为方法,利用对冲原理建立了定价模型。之后分别利用显式和隐式差分对模型进行数值计算,得到了单名CCI RS的定价计算结果,并对定价函数的性质及其对参数的依赖关系进行了讨论。