风险投资中三类经典优化模型等价性分析 (2012年)

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文件名称：风险投资中三类经典优化模型等价性分析 (2012年)
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更新时间：2021-06-14 09:24:35
工程技术 论文 风险投资中有三类经典优化模型，分别是风险极小化模型、期望收益极大化模型、风险厌恶模型。这三类模型的等价会为投资组合分析提供更多的方法。文中证明了三类优化模型产生相同的有效前沿，并在此意义下得出这三类优化模型的等价性。另外，引用MSCl世界股价指数数据对三个模型有效前沿的等价性，进行实际算例验证。