一类投资组合模型的对称解 (2010年)

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文件名称：一类投资组合模型的对称解 (2010年)

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更新时间：2024-05-30 03:50:23

自然科学 论文

研究了风险资产服从几何布朗运动的最优投资组合问题。借助于动态规划原理和李代数理论，得到了相应的HJB方程及值函数基于李对称的解析表达式，并给出了最优投资策略，最后通过待定系数法验证了结果的正确性。