文件名称：带常利率和干扰项的负风险模型相关性质 (2012年)
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更新时间：2024-07-02 19:42:51
自然科学 论文
为解决基本负风险模型与保险公司实际运营的偏差问题,在考虑了其他因素影响的前提下,建立了同时 含有常利率和干扰项的负风险模型,使其更加贴近保险公司及经营性公司的实际情况.首先采用矩母函数的定义及 相关性质推导了新模型的基本性质,介绍了调节系数的概念,然后利用切比雪夫不等式证明了新模型破产概率的 表达式以及破产概率所满足的 Lundberg上界,最后通过数值模拟,分别分析了两种因素对新模型破产概率上界的 影响.结果表明:在干扰项不变的情况下,新模型的破产概率上界会随着利率的增加而减小;在利率不变的情况下,破产