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文件名称：使用ASRF模型评估银行违约概率：使用ASRF模型评估银行违约概率-matlab开发
文件大小：2KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-06-01 12:54:27
matlab
这些代码遵循 Radkov P. 和 Minkova L. (2011) “使用 ASRF 模型评估银行的违约概率”，Serials Publications 的 IJTMM，从 Vasicek 模型（渐近单风险因子模型）和巴塞尔推导隐含违约概率2 框架。 当我们使用资产负债表数据（公开可用信息）的资本比率和监管当局（非公开信息）的资本比率时，衡量违约概率的方法非常简单且易于实施。
一旦我们知道违约的隐含概率，我们可以得到以下内容： 1. 通过蒙特卡罗模拟找出损失分布； 2. 找出应由拨备和核销所涵盖的预期损失。 3. 进行模拟和压力测试，如果一家银行或整个银行系统的违约概率急剧上升，将会发生什么。
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