论文研究-银行集中信用违约预警模型.pdf

时间:2022-10-10 16:09:38
【文件属性】:

文件名称:论文研究-银行集中信用违约预警模型.pdf

文件大小:864KB

文件格式:PDF

更新时间:2022-10-10 16:09:38

论文研究

论文研究-银行集中信用违约预警模型.pdf,  集中信用违约会导致银行遭受重大亏损,甚至面临破产风险.在假定银行开展业务和集中信用违约同时发生的基础上,利用冲击模型构建了一种新的银行集中信用违约预警模型.银行开展业务时,先确定一个合理的预警域.当违约的时间间隔小于预警域时,银行就采取相应的风险防范措施:相反,当违约的时间间隔大于预警域时,银行就不采取任何措施.在其它参数不变的条件下,违约速度上升的越大,真实生存函数与假想生存函数之间的差值也就越大,银行也就能够更好地预警集中信用违约.算例表明:当集中信用违约在时间上随机发生的时候,模型也能够很好地进行预警.


网友评论