文件名称：扭曲期望的分析近似-研究论文
文件大小：296KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-29 23:27:25
Distortion risk measure; Fourier-cosine
当以解析形式给出其密度函数或特征函数时，本文为风险因子的扭曲期望提供了一种有效且准确的近似值。 快速傅里叶变换 (FFT) 算法用于设置失真密度函数的近似值，并在有限区间上截断其傅里叶-余弦级数展开的和。 由此产生的截断近似导致失真期望的解析近似。 所提出的方法可用于扭曲预期应用的不同分支，例如风险管理、投资组合优化和圆锥金融。