相依计数变量风险模型的大偏差 (2013年)

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文件名称：相依计数变量风险模型的大偏差 (2013年)
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更新时间：2021-05-20 03:57:03
自然科学 论文 考虑每期索赔计数变量之间基于泊松AR(1)相依结构的离散风险模型，利用特征函数的唯一性，得到了其累积索赔总额的概率分布等价形式，并建立了重尾索赔下索赔总额的精细大偏差。