文件名称：你能在股票市场赚多少钱？ 来自算法图论的答案-研究论文
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更新时间：2024-06-29 16:00:06
market timing optimal
本文提出了一种新方法，用于确定任何投资策略的最大利润上限，适用于给定的时间窗口 [0, T]。 一旦在时间 T 知道所有价格，就定义了这个上限，因此代表了在相关时间间隔内确定的任何投资策略的事后最大效率。 这种方法使我们能够绝对衡量那些通过原子“买入”和“卖出”动作定义的行为，并且可以扩展到更复杂的策略。 我们表明，即使在事后框架中，在实施交易成本时建立这个上限也是极其复杂的。 我们首先使用线性规划框架来描述这个问题。 此后，我们建议将这个问题嵌入到图论框架中，并表明确定最佳投资行为相当于在有向、加权、二部网络或加权、有向、无环图中确定最佳路径。 我们使用真实世界的数据说明了这种方法，并介绍了关于金融世界中绝对最优行为的新理论。