文件名称：计算投资组合VaR的改进树形算法 (2012年)
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更新时间：2024-06-20 05:33:04
工程技术 论文
20世纪90年代初国外发生了一系列金融危机,危机带来了数十亿的损失和金融机构的破产,此时风险价值凭借其明确的经济含义及易操作性而成为当时金融市场风险计量的主流方法.本文提出了计算VaR的树形算法,主要分四种情形说明算法的执行过程,对于不同的情况给出实例验证.所提出的的树形算法是对已有同类型算法的修正和改进,新算法更简单、方便、实用、可以大量减少参数估计和计算量。