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更新时间：2024-03-07 08:33:37
JupyterNotebook
申万行业因子测试 开始时间 2014-03-01 （之前的行业成分股有缺失） 结束时间 2020-07-20 初始资金 100,000,000 交易日期 每月第一个交易日调仓 比较基准 行业指数 测试流程 上一个交易日的行业指数成分 剔除当天停牌 剔除ST股票 剔除上市上市60天的股票 获得当天过滤后的成分股的因子分数 按分数排名，选择前0.2的股票select_top_N_percent config里设置因子名factor和排序规则ascending 设置买入数量min_selected:10 用优化器优化个股权重get_target_portfolio 目标函数： MinTrackingError 约束条件：个股权重约束(0,0.15) 调仓函数rebalance 清空不在目标组合的股票 计算每个股票目标价值和当前价值的差值 先卖出 后买入