文件名称：用LINGO求解模型-ansysworkbench 工程实例详解
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文件格式：PDF
更新时间：2024-07-01 15:44:31
数学建模
（2）模型建立 用决策变量 21, xx 和 3x 分别表示投资人投资股票 CBA ,, 的比例。假设市场上没有 其它投资渠道，且手上资金（可以不妨假设只有1个单位的资金）必须全部用于投资这 三种股票，则 0,, 321 ≥xxx ， 1321 =++ xxx （19） 年投资收益率 332211 RxRxRxR ++= 也是一个随机变量。根据概率论的知识，投 资的总期望收益为 332211 ERxERxERxER ++= （20） 年投资收益率的方差为 ∑∑ = = = +++ ++= ++= 3 1 3 1 323231312121 3 2 32 2 21 2 1 332211 ),cov( ),cov(2),cov(2),cov(2 )( i j jiji RRxx RRxxRRxxRRxx DRxDRxDRx RxRxRxDV （21） 实际的投资者可能面临许多约束条件，这里只考虑题中要求的年收益率（的数学期 望）不低于15％，即 15.0332211 ≥++ ERxERxERx （22） 所以， 后的优化模型就是在约束（19）和（22）下极小化（21）。由于目标函 数V 是决策变量的二次函数，而约束都是线性函数，所以这是一个二次规划问题。 （3）用LINGO求解模型