文件名称：问题求解-ansysworkbench 工程实例详解
文件大小：4.07MB
文件格式：PDF
更新时间：2024-07-01 15:44:32
数学建模
2.2 存在无风险资产时的投资组合模型 例6 假设除了例5中的三种股票外，投资人还有一种无风险的投资方式，如购买国库券。假设国 库券的年收益率为5％，如何考虑例5中的问题？ （1）问题分析 其实，无风险的投资方式（如国库券、银行存款等）是有风险的投资方式（如股票）的一种特例， 所以这就意味着例5中的模型仍然是适用的。只不过无风险的投资方式的收益是固定的，所以方差（包 括它与其它投资方式的收益的协方差）都是0。 （2）问题求解 假设国库券的投资方式记为 D ，则当希望回报率为15％时，对应的LINGO模型如下： MODEL: Title 含有国库券的投资组合模型; SETS: STOCKS1/ A, B, C/: mean1; STST1(Stocks1,stocks1): COV1; STOCKS/ A, B, C, D/: mean,X; STST(Stocks,stocks): COV; ENDSETS DATA: mean=0.05;