大贝叶斯向量自回归-研究论文

时间:2024-06-30 04:24:14
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文件名称:大贝叶斯向量自回归-研究论文

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更新时间:2024-06-30 04:24:14

论文研究

贝叶斯向量自回归广泛用于宏观经济预测和结构分析。 然而,直到最近,由于参数扩散问题和计算限制,大多数实证工作只考虑了具有少量变量的小系统。 我们首先回顾了各种可用于解决大型贝叶斯 VAR 中参数增殖问题的收缩先验,然后详细讨论了用于克服计算问题的有效采样方法。 然后,我们概述了一些最近的模型,这些模型将各种重要的模型特征合并到传统的大型贝叶斯 VAR 中,包括随机波动率、非高斯和序列相关误差。 还讨论了拟合这些更灵活模型的有效估计方法。 使用涉及实时宏观经济数据集的预测练习来说明这些模型和方法。 还提供了相应的MATLAB代码。


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