文件名称：带有序列相关噪声Vasicek期限结构模型的线性滤波 (2011年)
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更新时间：2024-06-11 01:48:36
工程技术 论文
在基于Vasicek利率期限结构模型，使用Kalman滤波器进行状态估计时，通常采用量测噪声不相关假设。研究表明，量测噪声在很多情况下满足相关性假设。本文采用一般性的相关量测噪声假设，提出针对Vasicek模型潜变量估计的状态扩维Kalman滤波法。实验结果表明，量测噪声相关假设下的Vasicek模型比较准确地描述了利率期限结构的动态变化特征。