开放式基金投资组合风险实证——基于copula的分析 (2009年)

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文件名称：开放式基金投资组合风险实证——基于copula的分析 (2009年)

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更新时间：2024-06-02 21:10:53

自然科学 论文

利用多元阿基米德Copula捕捉多个金融资产间秘相关结构，并利用非参数核密度估计描述单个金融资产的边缘分布，建立Copula-Kernel模型。利用该模型和VaR风险测度，结合Mente Carlo模拟技术，对我国股票型开放式基金——华夏成长基金的投资组合进行风险分析。