证券投资组合理论在中国的运用 (2001年)

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文件名称：证券投资组合理论在中国的运用 (2001年)

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更新时间：2024-06-13 23:41:58

自然科学 论文

本文分析了建立现代证券投资组合(Portfolio)理论的基本假设，对假设中的市场效率、风险测度、参数估计时效性、零交易费用等，提出了马科维茨(Markowitz)证券组合理论在我国运用存在的主要问题，并对组合证券投资优化模型的改进提出了自己的思路。