文件名称：证券投资组合理论在中国 的适用性分析及其改进 (2002年)
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更新时间：2024-06-09 02:12:48
自然科学 论文
对马克维茨(Markowitz)投资组合(Portfolio)模型进行了阐述,即投资者进行决策时 总希望用尽可能小的风险获得尽可能大的收益,或在收益率一定的情况下,尽可能降低风险。并且 针对马克维茨投资组合模型假设条件中的市场效率、风险测度、参数估计时效性、零交易费用等假 设条件进行了分析,提出了马克维茨证券组合理论在我国运用存在的主要问题,并对组合证券投 资优化模型的改进提出了自己的思路。