文件名称：neva:金融系统中的网络评估
文件大小：26KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-12 13:04:16
Python
Neva：金融系统中的网络评估 该软件包是[1]中引入的Neva框架的实现。 Neva允许对持有交叉持有债务的银行的股票进行估值。 几种已知的传染算法（例如Furfine，Eisenberg和Noe以及Linear DebtRank）是Neva的特例。 该软件包已用于运行[2]中的仿真。 建议 软件包的用户应阅读（至少）以下模块中的文档： ：有关模型的一般概述 ：有关估值功能的介绍 ：用于输入数据的格式 数据 输入数据可以采用多种格式。 最简单的方法是提供两个文件，一个保存银行资产负债表上的信息，另一个包含风险敞口。 暴露可以列表或表格形式给出。 举例来说，看到 ， 和 。 也可以在单个JSON文件中提供所有数据，有关完整规范，请参见 。 最简单的例子 在最简单的示例中，我们将运行Eisenberg和Noe算法，而不会对股票造成任何冲击。 import neva # par
【文件预览】：
neva-master
----.gitignore(1KB)
----LICENCE(7KB)
----README.md(4KB)
----.gitattributes(65B)
----neva()
--------ibeval_lender.py(662B)
--------tests()
--------adjust.py(4KB)
--------ibeval.py(20KB)
--------utils.py(6KB)
--------gbm.py(7KB)
--------bankingsystem.py(7KB)
--------__init__.py(285B)
--------bank.py(8KB)
--------parse.py(7KB)
--------exteval.py(4KB)
----MANIFEST.in(48B)
----setup.py(806B)
----data()
--------exposures_table.csv(23B)
--------shock_tree.json(418B)
--------shock_chain.json(450B)
--------exposures_list.csv(47B)
--------balance_sheets.csv(114B)
--------shock_cycle.json(505B)