Black-Scholes Call 和 Implied Vol 函数：Black-Scholes 看涨期权价格和隐含 vol 函数。 不需要工具箱。-matlab开发

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文件名称：Black-Scholes Call 和 Implied Vol 函数：Black-Scholes 看涨期权价格和隐含 vol 函数。 不需要工具箱。-matlab开发

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更新时间：2024-06-21 08:08:31

matlab

call：计算BS通话价格的函数call_vega: BS call vega（即 call 相对于 vol 的偏导数） Phi：普通CDF PhiPrime：普通 pdf impvol：在给定看涨价格的情况下查找 vol 演示：演示 impvol 功能的脚本 d1 和 d2 是辅助功能 注意：impvol 函数比金融工具箱的函数 blsimpv 快得多（950 调用价格，其他参数固定，impvol 快约 600 倍）。

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BlackScholes.zip