文件名称：存在个体效应和时间效应的面板数据的自协方差和自相关的渐近无偏估计-研究论文
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更新时间：2024-06-08 17:36:29
double asymptotics individual effects long-run
本文提出了具有个体效应和时间效应的面板数据的自协方差和自相关的渐近无偏估计。 我们表明，传统的自协方差估计器会遭受因消除个体和时间影响而引起的偏差。 与个体效应有关的偏差与长期方差成正比，与时间效应有关的偏差与估计的自协方差值成正比。 对于常规的自相关估计器，时间影响的消除不会引起偏差，而单个效应的消除会引起偏差。 我们开发了估计长期方差的方法，并在提出的长期方差估计量的基础上提出了偏差校正估计量。 理论结果是通过使用两次渐近线给出的，在两次渐近线下，观察次数和时间序列的长度都趋于无穷大。 蒙特卡洛模拟表明，渐近理论可以很好地逼近实际偏差，并且所提出的偏差校正有效。