文件名称：基于回望期权考虑备用保证金的期货定价模型 (2009年)
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更新时间：2024-06-01 20:39:30
自然科学 论文
基于备用保证金与回望期权具有共同的路径依赖特性，构建期货市场备用保证金回望期权模型，进而度量出在期货建仓时点持有期货空头或多头的备用保证金额度．考虑到备用保证金是实际期货套利操作的必要构成要素，是交易成本的一个组成部分，将备用保证金引入无套利定价模型，从而构建更有实际操作价值的期货无套利定价区间模型．最后通过算例分析，进一步说明备用保证金和无套利定价的具体测算方法．