文件名称：TIPP投资组合保险策略实证分析 (2006年)
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更新时间：2024-06-06 13:42:36
自然科学 论文
在引入TIPP投资组合保险策略的基础上，对TIPP策略进行了修改，提出VGPI策略。同时通过采用上证综合指数。对多头、空头和震荡三个时期以及不同的最低保险额、乘数和参数，分别对TIPP和VGPI策略进行历史数据实证模拟，并与B&H策略作对比，发现TIPP和VGPI策略在我国证券市场上能够起到有效的保险作用，同时TIPP策略显示更具抗风险性。