文件名称：基于ArchimedeanCopula 方法的VaR估计 (2008年)
文件大小：190KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-02 18:21:08
自然科学 论文
应用了ArchimedeanCopula 方法计算了投资组合VaR值,介绍了该方法函数的选择及参数估计,通过对上证综指和浦发银行2只股票的收益率投资组合的VaR计算表明,由GumbelCopula模拟得出的结果与实际数据差距小,能很好地度量股市间的风险.
基于ArchimedeanCopula 方法的VaR估计 (2008年)
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