文件名称：通过 Panjer 递归和 Volterra 积分方程模拟操作风险中的年度损失分布，用于风险价值和预期短缺估计。-研究论文
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更新时间：2024-06-29 12:32:42
Importance Sampling; Trans-dimensional Markov
遵循损失分布方法 (LDA)，本文开发了两个程序来模拟年度损失分布以模拟操作风险。 首先，在扩展有关年度损失分布评估和模拟的当前文献之前，我们概述了在操作风险建模中广泛使用的典型复合过程 LDA。 我们提出了两种新颖的蒙特卡罗模拟程序。 为此，我们利用 Panjer 递归和第二类 Volterra 积分方程将随机和的密度评估问题重新表述为期望的计算。 我们演示了使用重要性采样和跨维马尔可夫链蒙特卡罗算法来有效评估这种期望。 我们进一步证明了它们在计算风险价值和预期缺口中的用途。