多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权的定价* (2006年)

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文件名称：多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权的定价* (2006年)

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更新时间：2024-06-06 01:14:42

自然科学 论文

讨论了具有任意Hurst参数的多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权益的定价。首先得到了未定权益在到期前任意时刻的分数次风险中性定价，然后求出了欧式未定权益在单资产多噪声、多资产单噪声、多资产多噪声等情形下的定价公式。