文件名称：应用罚函数方法构建广义指数因子预报模型――黄金价格预测的实证分析* (2012年)
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更新时间：2024-06-06 21:58:45
自然科学 论文
采用不同的损失函数和罚函数构建了广义指数预报因子模型，用该模型来预测国际黄金价格．构建方法包括：l)岭估计方法；2)基于L1、L2以及二者结合的损失函数LM，利用 LASSO和SCAD 2种罚函数选取不同参数EWMA的线性组合作为预报因子．实证检验表明，该方法构建的模型有效改进了单参数EWMA预测模型，其预测精度优于已有方法．