文件名称：基于风险调整后资本收益率的最优资产投资组合模型* (2008年)
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更新时间：2024-06-09 18:45:57
自然科学 论文
通过极大化风险调整后的资本收益率(RAROC)，建立了一个最优资产投资组合方案。根据RAROC的分式结构，以及回报函数和风险函数通常是关于投资额的齐次函数，将分式优化问题转化为对其分母的最优化。当风险资产期末回报率服从正态分布，风险度量采用在险价值或条件在险价值时，极大化RAROC的问题可以转化为目标函数为二次平方根函数，约束为线性等式和不等式的最优化问题，此时可以利用二阶锥优化模型进行求解。