文件名称：金融中的离散和连续过程回顾：金融的离散时间和连续时间过程、理论和实证示例-matlab开发
文件大小：4.68MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-21 06:52:59
matlab
离散时间模型：随机游走、ARMA、分数积分、GARCH）。 连续时间对应物：Levy 过程、Ornstein-Uhlenbeck、分数布朗运动、随机波动、从属。 要遍历代码并进行全面描述，请参阅 A. Meucci (2009)，“金融离散和连续过程回顾 - 理论和应用”，可从http://symmys.com/node/131 获得
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