分数布朗运动环境下可转换债券定价模型 (2013年)

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文件名称：分数布朗运动环境下可转换债券定价模型 (2013年)

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更新时间：2024-06-14 19:45:53

自然科学 论文

假定股票价格方程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率、波动率、支付红利率均为时间的确定性函数。利用分数布朗运动随机分析理论,建立了分数布朗运动环境下具有支付红利的金融市场数学模型,得到了分数布朗运动环境下具有支付红利的可转换债券的定价公式。