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文件名称：滚动窗口预测：通过将所有 AR(p) 预测与实现值进行比较，选择 AR(p) 模型的最佳预测-matlab开发
文件大小：2KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-05-30 05:56:36
matlab
此函数将时间序列拆分为滚动窗口。 然后，对于这些滚动窗口中的每一个，算法分析一些 AR(p) 过程。 然后它为每个过程和每个滚动窗口生成预测。 这些预测与时间序列的已实现值进行比较，然后该函数寻找“最佳”p 阶。 这个“最佳” p 是通过最小化二次损失函数来选择的，即预测值和实现值之间的平方差。 最好选择具有最小二次损失函数的模型，并对其进行直接预测以产生最终预测。 最小化二次损失函数意味着最好的模型是与观察值距离更小的模型。
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rwfcast.zip