微分法在期权定价中应用

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文件名称：微分法在期权定价中应用

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更新时间：2013-06-15 07:56:52

数值分析

研究了期权定价的微分对策方法中得到的偏微分方程的数值解法．通过微分对策的离散化，并运用 离散时间动态规划原则得到了原偏微分方程的有限差分逼近．基于牯性解的概念证明了有限差分方程的解 一致收敛于原偏微分方程的解．给出了计算机仿真结果t并讨论了期权价格的性质．