文件名称：奈特不确定下带高水印激励费的对冲基金最优投资问题研究 (2015年)
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更新时间：2024-06-08 06:09:10
自然科学 论文
研究了风险资产价格具有Knight不确定下对冲基金管理者的最优投资决策问题．对冲基金管理者以获得的终端费用(包括管理费和业绩费)预期效用的最大化为目标，此时风险资产受G-布朗运动干扰．然后通过非线性期望下随机分析和随机动态规划方法，推导出带有特定边界条件值函数的G-HJB方程，得出相应的基金管理者最优投资组合策略．