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文件名称：Vanilla Option - 价格 - Black Scholes - Close Form：通过 B/S 计算 Vanilla 期权价格-matlab开发
文件大小：1KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-05-30 12:32:58
matlab
欧洲看涨期权和看跌期权价格的 Black-Scholes 公式为： c=S_0 e^(-r_f T) N(d_1 )- Ke^(-r_d T) N(d_2) 和p=Ke^(-r_d T) N(-d_2 )- S_0 e^(-r_f T) N(-d_1) 在哪里d_1=(ln(S_0/K)+(r_d-r_f+σ^2/2)T)/(σ√T) d_2=(ln(S_0/K)+(r_d-r_f-σ^2/2)T)/(σ√T)=d_1-σ√T
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