文件名称：集体风险模型工具：CRMTool 评估集体风险模型总损失分布-matlab开发
文件大小：215KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-18 15:24:39
matlab
CRMTool 是一个聚合损失分布计算器，建议通过其特征函数 (CF) 的数值反演来评估集体风险模型 (CRM) 复合聚合损失分布 (ALD) 和相关的风险价值 (VaR / 分位数)。 CRMTool 是 CF TOOLBOX（特征函数工具箱）的一部分，它由一组用于评估选定特征函数的算法和用于（组合和/或复合）特征函数的数值反演的算法组成，用于评估概率密度函数(PDF) 和累积分布函数 (CDF)。 反演算法基于使用简单的梯形规则来计算由 Gil-Pelaez 公式定义的积分，和/或通过使用 FFT 算法来计算傅立叶变换积分。
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CRMTool.zip