文件名称：matlab中存档算法代码-RMTCovEst:协方差矩阵/精度矩阵的改进随机估计
文件大小：5.76MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-12 16:56:51
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matlab中存档算法代码RMTCovEst 从论文``针对大型指标的随机矩阵改进的协方差估计，ICML 2019''中实现针对大型指标的改进的协方差估计 2个版本的代码： 版本1线性收缩初始化算法2的实现->更快的实现 版本2常规初始化的算法1的实现 RMTCovEst 为大型指标实施改进的协方差估计 2个版本的代码： 版本1线性收缩初始化算法2的实现->更快的实现 版本2通用初始化的算法1的实现 存档内容 1-实现我们的方法的函数称为\ texttt {RMTest.m}，该函数将数据矩阵\ texttt {X}，\ texttt {gradient_check}和\ texttt {plot_cost}选项作为参数，并将初始点\ texttt {C_0 }以及正在调查的距离。 该函数返回估计的协方差矩阵\ texttt {C_est}以及与此估计的协方差相关的成本函数。 2-比较所有合成数据算法的主要脚本是\ texttt {CompareEst.m}。 3-比较用于LDA / QDA应用程序的估算方法的主要脚本是\ texttt {ML_applications.m}。 4-文