【文件属性】:
文件名称:量化风险管理
文件大小:1KB
文件格式:ZIP
更新时间:2021-02-27 02:35:20
量化风险管理
这是金融工程/量化金融/计算金融/数学金融专业的硕士课程
学习目标:
区分不同类型的风险(市场,信贷,流动性,运营,业务,战略)和风险度量。
应用可用于风险管理的术语,概念和工具。
针对特定问题和特定风险类型,市场,信用,利率,流动性风险和操作风险实施风险管理框架。
以下教科书可能对其他信息有用:
风险管理和模拟,作者:Aparna Gupta
商业银行风险管理,田卫东
期权,期货和其他衍生产品,约翰·赫尔(John C. Hull)
保罗·格拉瑟曼(Paul Glasserman)的《金融工程的蒙特卡洛方法》
我的学生们
其他
您可以*使用这些注释。 但是,请创建叉子。
所有内容均以知识共享署名相同方式共享4.0(您可以*使用,但应发布衍生作品的来源)。
联系人: 或
【文件预览】:
Quant_Risk_Management-main
----README.md(1KB)