文件名称：风险和资产配置：量化投资组合和风险管理软件-matlab开发
文件大小：6.5MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-18 10:49:36
matlab
这些例程支持 A. Meucci 所著的《风险与资产配置》Springer Finance 一书，请参阅http://www.symmys.com 这些例程包括许多新功能： - 更多的单变量、多变量和矩阵变量分布- 更多的连接词- 更多图形表示-关于位置分散椭球的更多分析。 - 最佳复制/最佳因子选择- 基于 FFT 的投资范围分布预测- 关于 delta/gamma 定价的警告- 通用估计器的逐步评估- 非参数估计量- 多元椭圆最大似然估计量-收缩率估算器：Stein和Ledoit-Wolf，贝叶斯经典等效项- 稳健的估计器：Hubert M，高击穿最小体积椭球- 缺失数据技术：EM 算法、不均匀序列条件估计- 随机优势- VaR 的极值理论- VaR 的 Cornish-Fisher 近似- 基于内核的对 VaR 的贡献和不同风险因素的预期不足- 均值方差分析和陷阱（不同的范围、复
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