trading_backtesting:从头开始编写回测框架的示例

时间:2024-04-28 10:37:49
【文件属性】:

文件名称:trading_backtesting:从头开始编写回测框架的示例

文件大小:8KB

文件格式:ZIP

更新时间:2024-04-28 10:37:49

Python

trading_backtesting 从头开始编写回测框架的示例。 我共享此代码只是为了共享一个事实,即实施回溯测试框架并没有人们认为的那么复杂。 我从零开始编写此文件的主要动机是灵活性和优化。 我发现很难对现有的多股票策略进行回测,而且它们的运行速度很慢。 此代码通过backtesting.py中的trading_env实现了通用交易环境。 该交易环境可以访问OHLC价格数据框。 您与之交互以下达买卖订单。 在回溯测试期间,环境会跟踪计算最终性能指标所需的所有数据。 backtesting.py中的trade功能实现了我的交易策略,这是一种多股票策略。 examples.py显示了如何使用它们对我的交易策略和基准策略进行回测。


【文件预览】:
trading_backtesting-main
----backtesting.py(21KB)
----utils.py(2KB)
----LICENSE(1KB)
----examples.py(1KB)
----README.md(955B)

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