文件名称：来自特征函数的数值概率密度函数：从特征函数开始计算数值概率密度函数。-matlab开发
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更新时间：2024-06-20 20:08:50
matlab
此函数计算没有长期平均水平的标准均值回复过程与呈现跳跃而非扩散的均值回复过程的傅立叶变换卷积的数值概率密度函数。 从这样的数值概率密度函数可以估计运行标准最大似然程序的参数值。 当对在其分布中呈现峰值并Swift恢复到平均水平的变量进行建模时，这种机制是一个不错的选择。 该函数将样本空间、过程 X 和 Y 的初始值以及所考虑的两个过程的参数值作为输入。 当希望通过最大似然估计这些参数时，只需运行 Matlab 函数 mle，将 conv_pdf 和考虑的样本数据作为输入。 例子： x = -1：0.01：3; 初始化 = [0 0]; 参数 = [5 0.2 20 0.5 0.1 0.2]
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conv_pdf.zip