文件名称：非参数贝叶斯波动率估计-研究论文
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更新时间：2024-06-30 03:06:19
Diffusion coefficient Dispersion
给定固定时间间隔内的离散时间观察，我们研究了一种非参数贝叶斯方法来估计随机微分方程的波动系数。 我们假设波动率的直方图类型先验，并在形成时间间隔分区的 bin 上实现分段常数。 箱上的值被分配了一个逆伽玛马尔可夫链（IGMC）先验。 通过 Gibbs 采样可以直接实现后验推理，因为完整的条件分布是明确可用的，并且结果是反 Gamma。 我们还详细讨论了我们方法的超参数选择。 我们的非参数贝叶斯方法在具有代表性的模拟示例中产生了良好的实际结果。 最后，我们将其应用于变点分析中的经典数据集：道琼斯工业平均指数的每周收盘价。