意见和风险措施的汇总-研究论文

【文件属性】：
文件名称：意见和风险措施的汇总-研究论文
文件大小：538KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-06-10 11:16:31
Aggregation of opinions 如果仅取决于专家的评估，则对一组备选方案的排名是专家意见 (AEO) 的汇总。 我们研究了汇集贝叶斯专家的排名和汇集可能非贝叶斯专家的排名。 在非贝叶斯案例中，我们允许同时存在可能对不确定性表现出截然不同态度的专家。 我们展示了一个独特的公理和温和的规律性条件，充分表征了那些是专家意见的“广义平均值”的 AEO 排名，因为平均值是通过使用容量而不是概率度量获得的。 我们称这些排名为非线性池。 我们考虑了许多特殊情况，例如线性池（Stone（1961））、凹/凸池（Cres、Gilboa 和 Vieille（2011））、分位数和同样可靠的专家池。 然后我们将我们的结果应用于风险度量理论。 我们的应用程序可以被视为对风险度量的稳健方法（Glasserman 和 Xu（2013））的概括，因为它允许更一般的“模型”概念和更一般的聚合规则。 我们表明，可以将多种风险度量视为非线性池。 此类不仅包括所有连贯的风险度量（Artzner 等人（1999）），还包括诸如风险价值之类的度量，这些度量无法实现次可加性。 我们还简要讨论了将我们的研究结果扩展到包括 Follmer 和 Schied (2002) 的凸风险度量及其非可加性扩展的可能性。