基于谱风险度量的风险谱函数的研究 (2011年)

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文件名称：基于谱风险度量的风险谱函数的研究 (2011年)

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更新时间：2024-06-02 05:39:27

工程技术 论文

提出双曲型风险谱函数并得到了双曲型谱风险度量的估计量、后验检验和投资组合优化模型。实证分析表明，单个资产的双曲型谱风险度量值受置信水平和风险厌恶因子的影响，以双曲型谱风险度量为目标函数的投资组合的优化配置受风险厌恶因子和期望收益率的影响。